търсене на книга
книги
Направете дарение
Впиши се
Впиши се
оторизираните потребители имат достъп до:
лични препоръки
Телеграм бот
хронология на изтеглянията
изпрати до Email или Kindle
управление на колекцията
запазване в любими
Лично
Заявки за книги
Изучаване
Z-Recommend
Списъци с книги
Най-популярни
Категории
Участие
Направете дарение
Качвания
Litera Library
Дарете хартиени книги
Добавяне на хартиени книги
Search paper books
Моят LITERA Point
Търсене на термини
Main
Търсене на термини
search
1
Spread-out oriented percolation and related models above the upper critical dimension: induction and superprocesses
Sociedade Brasileira de Matemática
Remco van der Hofstad
expansion
percolation
oriented
avoiding
random
critical
function
lace
bounds
functions
theorem
dimension
scaling
brownian
motion
πm
c̃
hofstad
walks
convergence
branching
limit
method
induction
models
define
probability
remco
describe
bond
brw
inductive
coefficients
step
pivotal
canonical
lattice
prove
trees
behaviour
bonds
equal
paths
measures
related
lemma
shown
slade
finite
generating
Година:
2005
Език:
english
Файл:
PDF, 604 KB
Вашите тагове:
0
/
0
english, 2005
2
Avalanche Dynamics: Dynamics of Rapid Flows of Dense Granular Avalanches
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Shiva P. Pudasaini
,
Kolumban Hutter (auth.)
ũ
ujn
δ0
kact
βx
pzz
μf
φj
ε1
μref
δb
δμ
μr
pxx
δsi
δsj
ζ0
βy
δt
μ0
pyy
εγ
ξf
ξh
pxz
θj
ξr
σj
σp
kpas
ζ̃
πgf
exp
huv
ϕ
kwall
ṽ
ε2
εk
ρb
ĝx
ĝz
oxz
α1
ηg
θb
ϕ0
e90
ĝy
xmax
Година:
2007
Език:
english
Файл:
PDF, 18.46 MB
Вашите тагове:
0
/
0
english, 2007
3
Avalanche Dynamics
Springer
Shiva P.
ũ
ujn
δ0
kact
βx
pzz
μf
φj
ε1
μref
pxx
δb
μr
δsi
δsj
ζ0
βy
μ0
pyy
εγ
ξf
ξh
θj
ξr
σj
kpas
pxz
σp
ζ̃
πgf
exp
huv
δt
ρb
ϕ
kwall
ṽ
ε2
εk
ĝx
ĝz
oxz
α1
ηg
ϕ0
ĝy
xmax
εkact
εμ
ζ̃0
Година:
2006
Език:
english
Файл:
PDF, 31.75 MB
Вашите тагове:
0
/
0
english, 2006
1
Следвайте
тази връзка
или потърсете бот „@BotFather“ в Telegram
2
Изпратете команда /newbot
3
Въведете име за вашия бот
4
Въведете потребителско име за бота
5
Копирайте последното съобщение от BotFather и го поставете тук
×
×